文字列結合のイメージ的には、以下のように分割された文字列を１つに結合しようということです。

この例では住所ですが、データベースでは、県ごとや市町村ごとに分割した方が、都合がいいのですが、それを利用するときは、結合したい場合もあります。

この作業をマクロで一瞬で行います。まず、行数が何行あるかを調べ、その行数分の結合処理をしていこうと思います。 行数を取得する方法のひとつが、
Selection(Selection.Count).Rowです。

サンプルでは、1行目から範囲選択した最終行までを結合処理します。コードはこのようになります。 そして、実行したい処理の部分にFor Each～Nextを使います。

    For i = 1 To Selection(Selection.Count).Row
    	実行したい処理
    Next i

コードのポイントを図にすると、"最初の行から最後までを、指定した処理をしなさい。"

実行したい処理For Each～Nextは、文字列を結合する前回のコードをRangeではなく、Cellsで指定した形にします。

      For Each 範囲 In Range(Cells(i, 1), Cells(i, 4))
          結合文字 = 結合文字 & 範囲.Text & " "
      Next 範囲
      Cells(i, 5).Value = 結合文字

最終的にコードはこのような形になります。

Sub 選択範囲の文字列結合4()
'半角スペースで区切り
    Dim 結合文字 As String
    Dim 範囲 As Range
    Dim i As Integer '行数が3万を超えるならLongで
    For i = 1 To Selection(Selection.Count).Row
      結合文字 = ""
      For Each 範囲 In Range(Cells(i, 1), Cells(i, 4))
          結合文字 = 結合文字 & 範囲.Text & " "
      Next 範囲
      Cells(i, 5).Value = 結合文字
    Next i
End Sub

あらかじめショートカットキーのCtrl + Shift + ↓ で最終行までを選択しておいてから、マクロを実行します。

コードが少し増えてもいいなら、UsedRangeで範囲を選択せずに文字列の結合を実行するマクロができます。 UsedRangeの場合は、オブジェクトなのでSetを使います。

Sub 範囲を選択しない文字結合5()
 '半角スペースで区切り　範囲を選択しないでOK
    Dim 結合文字 As String
    Dim 範囲 As Range
    Set 範囲 = ActiveSheet.UsedRange
    Dim i As Integer
    For i = 1 To 範囲.Rows.Count
      結合文字 = ""
      For Each 範囲 In Range(Cells(i, 1), Cells(i, 4))
          結合文字 = 結合文字 & 範囲.Text & " "
      Next 範囲
      Cells(i, 5).Value = 結合文字
    Next i
End Sub